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动态Copula 模型及在金融中的应用
作者:      发布时间:2021-04-06       点击数:

报告名称:动态Copula模型及在金融中的应用

报告专家:李平 教授

专家所在单位:北京航空航天澳门网站大全网址平台经管澳门十大娱乐网址大全

报告时间:2021年4月9日:10:00-11:30

报告地点:数学与统计学澳门十大娱乐网址大全201学术报告厅

专家简介:李平,北京航空航天澳门网站大全网址平台经管澳门十大娱乐网址大全金融系教授、博导,民建北京市委金融委员会副主任,湖北省“楚天学者”讲席教授,中国“金融科技研究与教育五十人论坛”成员,中国金融系统工程专委会、中国金融计量专委会、中国量化金融与保险专委会、中国数据科学专委会的常务理事。中国科澳门十大娱乐网址大全数学与系统科学研究院概率统计博士,中国科澳门十大娱乐网址大全数学与系统科学研究院金融管理博士后。主要研究方向包括金融衍生产品的设计与定价、公司债券、金融风险管理、信用风险、投资组合分析等;先后主持了4项国家自然科学基金项目、参与了国家973项目和2项国家自然科学基金重点项目等;在国内外知名学术期刊如Quantitative Finance、European Financial Management、Energy Economics、Finance Research Letters、Annals of Economics and Finance、Optimization、Theoretical Computer Science、《管理科学学报》等发表论文60余篇

报告摘要:Copula模型因为能全面和灵活地刻画变量之间复杂的相关结构,因此被广泛应用于金融领域。金融市场的动态发展导致金融变量之间的相关性随时间变化而变化,这种动态相关结构可以通过使Copula函数或其参数随时间变化进行建模。本文分别从动态Copula模型的引入和发展、目前常见的几种动态Copula模型、动态Copula模型在金融中的应用现状等几方面进行系统梳理和总结,最后给出研究展望。

邀请人: 唐甜

报告时间 2021年4月9日10:00-11:30 报告地点 数学与统计学澳门十大娱乐网址大全201报告厅
报告人 李平(北京航空航天澳门网站大全网址平台)

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